滑移价差对于交易绩效也有重大影响。滑移价差是指从你下单到成交之间的价格变动，也包括买进与卖出报价之间的差价。交易系统测试过程中，如果没有考虑滑移价差，一旦用于实际交易，结果可能截然不同。滑移价差会随着市场状况不断变动。我们无法预先估计滑移价差的程度，但影响绝对不可轻估。
同时考虑佣金与滑移价差，很容易就看出交易的成本有多么大。一般的交易者只要进出稍微频繁一点，账户净值很可能就会受到交易行为本身的严重伤害。如果某位交易者按照市价买进 1 口原油合约，合理价格是 32 ． 25 美元，成交价格却是 33.28 美元，再加上 35 美元的佣金与规费，使得行情至少必须上涨 10 点，这笔交易才能打平。姑且不论交易盈亏，但这 10 美分的成本，经过长期累积之后，将构成致命的影响。如果交易获利，这些成本将由获利中扣除；如果亏损，这些成本等于是雪上加霜。年底结算时，如果每笔交易平均能够赚 10 美分，交易者说不定就很满意了，但这 10 美分不正是每笔交易不论输赢所支付的成本吗？一旦了解交易的成本有多么高之后，或许交易者就会更谨慎一些。只要尽量避免进场，就能保障珍贵的资本。 交易者最需要重视的，不是如何赚钱，而是如何避免发生亏损 。成功最后都会到来，但你必须在场才有机会掌握成功的果实。交易者只要看看账户报表，通常都会惊讶自己所支付的佣金竟然这么多。金融交易的成本确实不便宜，所以交易者必须想办法减少交易频率，更精挑细选一点。
场内交易员享有的优势
通过自己账户从事交易的场内交易员，称为当事交易员，他们享有一般交易者无法想像的优势。不幸的，这些优势有一大部分是由一般交易者提供。首先，当事交易员可以按照买进报价买进或按照卖出报价卖出，在某种意义层面上，他们享有滑移价差的收入。由于当事交易员随时都愿意进场，所以能够提供市场所需要的流动性。提供这方面的服务，所取得的对应报酬就是让一般交易者支付买卖报价之间的差异。当事交易员享有的第二项优势，是每笔交易的佣金不到 1 美元。即使相较于折扣经纪商收取的佣金，其佣金成本也不过是其 1 / 10 。当事交易员建立部位之后，可以立即认赔，几乎不需要担心佣金的问题。行情只要朝有利方向跳动 1 档，部位就可以获利，主要就是因为佣金很低，而且不需支付买卖报价之间的差价。对于一般交易者来说，行情至少要出现 7 档的跳动，部位才可能获利。另外，当事交易知道大家在做什么。他们知道大单子是否进场，也知道行情究竟机构法人、当事交易员或一般散户推动。他们周围都是一些优秀的交易者，非常清楚精明资金的动向。
可是，在场内进行交易，这种权利也必须支付昂贵的代价。当事交易员必须负担大额的固定费用。他们必须购买席位，某些大型市场的席位价格可能高达 50 万美元，如果租借席位，每个月的费用也高达 5 000 美元到 8 000 美元。至于某些小交易所，如棉花交易所，席位价格还不到 7.5 万美元，但这些交易所的成交量与机会都不能与大型交易所相提并论。虽然席位价格吊贵，不过仍然是值得。成功的当事交易员，其进出数童非常可观。因为交易量越大，固定费用的平均成本也就越低。一般当事交易员可能每天进出数百笔交易，而每笔交易只需要赚 1 - 2 档。一般散户不具备类似的条件，不能从事类似的短线交易。所以，只能更谨慎挑选交易机会。
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